코드

pd.DataFrame(list(zip(lst1, lst2, lst3)))

이렇게 하면 컬럼이 0,1,2 순으로 생성된다.
컬럼과 함께 설정하고자 한다면

pd.DataFrame(list(zip(lst1, lst2, lst3)),
              columns=['lst1_title','lst2_title', 'lst3_title'])

으로 설정한다.

참고
[1] https://stackoverflow.com/questions/30522724/take-multiple-lists-into-dataframe